M0108-4MAFI
Mathematical Finance
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| Modulverantwortlich: |
N.N. |
| Anzeige im Stundenplan: |
Math-Ma-MAFIN |
| Dauer: |
1 |
| Anzahl Wahlkurse: |
0 |
| Credits: |
6,0
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| Startsemester: |
SoSe 2023 |
| Verantwortliche:r Dozent:in |
Prof. R. Schilling |
| Inhalte und Qualifikationsziele |
Schwerpunkte des Moduls sind diskrete und zeitstetige Modellierung von Derivaten, Black-Scholes-Formel und Hedging-Strategien. Die Studierenden verfügen über Kenntnisse in der Modellierung von Finanzderivaten, kennen das grundlegende Black-Scholes Modell und verwandte Optionspreismodelle, verstehen die Grundprinzipien der Finanzstochastik, beherrschen geeignete mathematischen Methoden zur Analyse von Modellen der Finanzmathematik und der Risikotheorie und kennen konkrete Strategien zur Problemlösung. |
| Lehr- und Lernformen |
Das Modul umfasst 3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übungen und das Selbststudium. Die Sprache der Vorlesungen und der Übungen kann Deutsch oder Englisch sein und wird zu Semesterbeginn von der Dozentin oder dem Dozenten konkret festgelegt. |
| Voraussetzungen für die Teilnahme |
Es werden Kompetenzen zur stochastischen Integration und Brownschen Bewegung auf Bachelorniveau vorausgesetzt. Literaturangabe: Schilling, R., Partzsch, L.: Brownian Motion. An Introduction to Stochastic Processes, De Gruyter. |
| Verwendbarkeit |
Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul des mathematischen Wahlpflichtbereichs der Masterstudiengänge Mathematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik. In den Masterstudiengängen Mathematik und Technomathematik gehört das Modul zum Studienschwerpunkt Analysis und Stochastik. Im Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik gehört das Modul zum Studienbereich Stochastik. |
| Voraussetzungen für Vergabe von Leistungspunkten |
Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 20 Minuten je Studierende bzw. je Studierenden und wird als Gruppenprüfung mit bis zu 3 Studierenden abgelegt. |
| Leistungspunkte und Noten |
Durch das Modul können 6 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote entspricht der Note der mündlichen Prüfungsleistung. |
| Häufigkeit des Moduls |
Das Modul wird mindestens einmal innerhalb von vier aufeinander folgenden Semestern angeboten. |
| Arbeitsaufwand |
Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 180 Stunden. |
| Dauer des Moduls |
Das Modul umfasst 1 Semester. |
| Modulnummer Modulhandbuch TU Dresden |
Math-Ma-MAFIN |
