M0108-4STOC
Stochastic Calculus
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| Modulverantwortlich: |
N.N. |
| Anzeige im Stundenplan: |
Math-Ma-STOCAL |
| Dauer: |
1 |
| Anzahl Wahlkurse: |
0 |
| Credits: |
6,0
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| Startsemester: |
SoSe 2020 |
| Verantwortliche:r Dozent:in |
Prof. R. Schilling |
| Inhalte und Qualifikationsziele |
Schwerpunkte des Moduls sind Stochastische Integration, Grundlagen von stochastischen Differentialgleichungen und Anwendungen (zum Beispiel Mathematical Finance). Die Studierenden haben systematische Kenntnisse und vertieftes Verständnis in der stochastischen Analysis, kennen die Theorie und grundlegende Anwendungen des Itô-Integrals, können die stochastische Integration auf die Theorie der stochastischen Differentialgleichungen anwenden, verstehen die Theorie hinter den Formeln von Feynman-Kac und Girsanov-Cameron-Martin und verfügen über verschiedene Strategien zur Problemlösung. |
| Lehr- und Lernformen |
Das Modul umfasst 3 SWS Vorlesungen, 1 SWS Übungen und das Selbststudium. Die Sprache der Vorlesungen und der Übungen kann Deutsch oder Englisch sein und wird zu Semesterbeginn von der Dozentin oder dem Dozenten konkret festgelegt. |
| Voraussetzungen für die Teilnahme |
Es werden Kompetenzen zur Wahrscheinlichkeitstheorie mit Martingalen vorausgesetzt, wie sie im Modul Math-Ma-WTHM erworben werden können. |
| Verwendbarkeit |
Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im mathematischen Wahlpflichtbereich der Masterstudiengänge Mathematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik. In den Studiengängen Mathematik und Technomathematik gehört es zum Studienschwerpunkt Analysis und Stochastik. Im Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik gehört es zum Studienbereich Stochastik. |
| Voraussetzungen für Vergabe von Leistungspunkten |
Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 20 Minuten je Studierende bzw. je Studierenden und wird als Gruppenprüfung mit bis zu 3 Studierenden abgelegt. |
| Leistungspunkte und Noten |
Durch das Modul können 6 Leistungspunkte erworben werden. Die Modulnote entspricht der Note der mündlichen Prüfungsleistung. |
| Häufigkeit des Moduls |
Das Modul wird mindestens einmal innerhalb von vier aufeinander folgenden Semestern angeboten. |
| Arbeitsaufwand |
Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 180 Stunden. |
| Dauer des Moduls |
Das Modul umfasst 1 Semester. |
| Modulnummer Modulhandbuch TU Dresden |
Math-Ma-STOCAL |
